퀀트 트레이더의 하루 스케줄은 어떻게 구성되어 | 커리어리

퀀트 트레이더의 하루 스케줄은 어떻게 구성되어 있을까요? 퀀트 트레이더의 하루는 생각보다 심플합니다. 돈을 벌 수 있는 아이디어, 즉 전략을 구상하는 것과 이러한 아이디어를 실제 매매할 수 있도록 구현하는 것 이렇게 두 가지입니다. 결국 아이디어 싸움이기에 전략을 리서치하고 테스트하는 것으로 하루의 대부분을 보냅니다. 월스트리트를 배경으로 한 영화들에서 전통적인 트레이더들은 눈이 벌개지도록 가격이 움직이는 모니터를 쳐다보면서 손으로 매매를 해왔습니다. 시장의 움직임을 느낄 수 있는 트레이더의 직감이 무엇보다 중요했던 시기였지요. 하지만 퀀트 트레이더들의 거의 모든 매매는 자동화되어 알고리즘에 의해 매매가 체결됩니다. 실시간으로 시장을 모니터링 해야할 때는 신규 전략을 런칭한 후 우리가 의도한대로 실제 주문이 체결되는지를 확인해야 할 때뿐입니다. 그래서 어쩌면 퀀트 트레이더의 하루는 학계에 있는 학자들의 그것과 매우 비슷합니다. 전략에 대한 논문, 블로그, 기타 자료들을 찾아보고 공부하면서 새로운 아이디어를 생각해내야하기 때문입니다. 다만 다른 점이 있다면 트레이더이기에 이러한 것들이 실제 수익 창출로 연결되어야 한다는 것입니다. 단기적으로 공부와 리서치의 결과가 수익으로 치환되어야 함은 퀀트 트레이더에게 응당 스트레스로 다가올 수 밖에 없습니다. 하지만 스스로 생각하고 치열하게 고민한 것에 대해 직접적으로 의사결정을 내릴 수 있고 또 결과에 대한 보상이 확실하다는 점은 트레이더가 가진 업무에 대한 만족감과 자아실현의 원동력임에는 틀림이 없습니다.

알고리즘 트레이더의 하루 일과

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2021년 2월 24일 오후 3:13

댓글 6

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내가 퀀트 트레이딩에 매력을 느끼고 커리어를 전환했던 이유는 매우 단순했다. ​'시장에서 무슨 일이 발생하더라도 항상 돈을 벌 수 있는 투자 시스템을 만들고 싶다.' '아니, 무슨 일이 있더라도 잃지는 않는, 즉 무조건 생존은 할 수 있는 투자 시스템을 만들고 싶다.' 퀀트 트레이딩이 좋은 이유는 생각의 한계를 규정짓지 않기 때문이다. 여기에는 롱온리만 해야 한다는 생각도, 주식만 해야 한다는 생각도 없다. 오직 지금 상황에서 어떤 자산, 어떤 방향, 어떤 전략, 어떤 팩터가 돈이 될 수 있는가만을 생각한다. 그리고 어떻게 플레이를 해야 최소한 생존은 확보할 수 있는가를 생각한다. 롱온리 관점에서만 생각하는 투자자 입장에서는 올해가 정말 힘든 해이다. 하지만 누군가에게는 올해가 땅 짚고 헤엄치기 식의 대호황장이다. 그 누군가의 대표적인 예는 CTA 펀드다. CTA 펀드는 헤지펀드의 일종으로, 일반적으로 추세추종, 즉 모멘텀 팩터를 사용하는 펀드다. CTA 펀드는 시장의 추세를 따라가며 그 방향대로 거래를 하여 수익을 쌓아나간다. 추세가 한 번 잡히면 그것이 언제까지 지속될지 우리는 절대 알 수 없기 때문이다. ​CTA 펀드들은 올해 상반기에 대부분 좋은 성과를 올렸다. 시장의 흐름 자체가 한 방향으로 계속 유지되고 있기 때문이다. 모멘텀 시그널은 대부분의 경우 주식 숏, 채권 숏, 달러 롱, 원자재 롱이었고, 실제로 이러한 방향성이 CTA 펀드의 좋은 성과로 이어졌으며, 이러한 CTA 펀드 전략을 추종하는 ETF인 DBMF의 올해 성과는 아래와 같이 양호한 흐름을 보이고 있다. 이러한 성과는 롱온리 자산배분이라는 생각에 갇혀있는 사람은 절대로 만들어낼 수가 없는 것이다. 퀀트의 팩터 포트폴리오는 모든 형태의 편향과 편견이 제거된 상황에서만 빛을 발한다. 테크닉을 연마하기에 앞서 열린 사고방식과 끊임없는 메타인지가 우선이 되어야 하는 이유다.

'답이 없다'라는 생각의 오류

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