퀀트 트레이딩을 연습할 수 있는 최고의 훈련장 | 커리어리

퀀트 트레이딩을 연습할 수 있는 최고의 훈련장소가 있습니다. 바로 코인시장입니다. 왜 다른 전통적인 자산들도 많은데 하필 코인일까요? 그 이유는 코인 시장이 가지고 있는 몇몇 특수한 성질 때문입니다. 우선, 코인을 거래하기 위해서는 그렇게 큰 돈이 필요하지 않습니다. 단돈 만원으로도 거래를 할 수가 있습니다. 그리고 코인에는 아직까지 펀더멘털이라는 것이 존재하지 않기에 모든 트레이딩 의사결정을 데이터와 숫자에 기반해 내릴 수밖에 없습니다. 그만큼 퀀트 트레이딩을 하면서 다른 뉴스나 소식에 휘둘릴 가능성이 적다고 말할 수 있습니다. 또한 퀀트 트레이딩을 배우고 싶으나 프로그래밍 언어 수준이 아직 초보적인 수준이라면 코인 시장은 보다 적합한 시장입니다. 그 이유는 증권사 자동매매 API와 달리 코인 자동매매 API는 매우 간편하고 단순하며 편리하게 구성되어 있습니다. 그렇기 때문에 파이썬에 대한 어느 정도의 지식만 있다면 아주 쉽게 이를 활용하여 단 2,30줄의 코드만으로도 24시간 자동매매를 할 수 있는 트레이딩 봇을 만들 수가 있습니다. 그밖에도 코인 시장의 엄청난 변동성, 이미 큰 하락장에 대한 경험이 데이터로 남아있다는 점, 그리고 제도권 금융의 참여가 아직은 요원하다는 점 등은 퀀트 워너비들에게 최적의 연습장을 제공하고 있다고 할 수 있습니다.

퀀트 워너비를 위한 최고의 퀀트 실험실, 코인판

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2021년 3월 25일 오후 2:00

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내가 퀀트 트레이딩에 매력을 느끼고 커리어를 전환했던 이유는 매우 단순했다. ​'시장에서 무슨 일이 발생하더라도 항상 돈을 벌 수 있는 투자 시스템을 만들고 싶다.' '아니, 무슨 일이 있더라도 잃지는 않는, 즉 무조건 생존은 할 수 있는 투자 시스템을 만들고 싶다.' 퀀트 트레이딩이 좋은 이유는 생각의 한계를 규정짓지 않기 때문이다. 여기에는 롱온리만 해야 한다는 생각도, 주식만 해야 한다는 생각도 없다. 오직 지금 상황에서 어떤 자산, 어떤 방향, 어떤 전략, 어떤 팩터가 돈이 될 수 있는가만을 생각한다. 그리고 어떻게 플레이를 해야 최소한 생존은 확보할 수 있는가를 생각한다. 롱온리 관점에서만 생각하는 투자자 입장에서는 올해가 정말 힘든 해이다. 하지만 누군가에게는 올해가 땅 짚고 헤엄치기 식의 대호황장이다. 그 누군가의 대표적인 예는 CTA 펀드다. CTA 펀드는 헤지펀드의 일종으로, 일반적으로 추세추종, 즉 모멘텀 팩터를 사용하는 펀드다. CTA 펀드는 시장의 추세를 따라가며 그 방향대로 거래를 하여 수익을 쌓아나간다. 추세가 한 번 잡히면 그것이 언제까지 지속될지 우리는 절대 알 수 없기 때문이다. ​CTA 펀드들은 올해 상반기에 대부분 좋은 성과를 올렸다. 시장의 흐름 자체가 한 방향으로 계속 유지되고 있기 때문이다. 모멘텀 시그널은 대부분의 경우 주식 숏, 채권 숏, 달러 롱, 원자재 롱이었고, 실제로 이러한 방향성이 CTA 펀드의 좋은 성과로 이어졌으며, 이러한 CTA 펀드 전략을 추종하는 ETF인 DBMF의 올해 성과는 아래와 같이 양호한 흐름을 보이고 있다. 이러한 성과는 롱온리 자산배분이라는 생각에 갇혀있는 사람은 절대로 만들어낼 수가 없는 것이다. 퀀트의 팩터 포트폴리오는 모든 형태의 편향과 편견이 제거된 상황에서만 빛을 발한다. 테크닉을 연마하기에 앞서 열린 사고방식과 끊임없는 메타인지가 우선이 되어야 하는 이유다.

'답이 없다'라는 생각의 오류

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