❄️ QRAFT를 통해서 본, AI를 통해 하방 리스크를 측정하는 방법 - 최근 테크 우량주가 30% 이상 하락하는 등 주식 시장의 변동성이 커짐 - 하락폭이 클 수록 회복을 위해 필요한 상승폭은

❄️ QRAFT를 통해서 본, AI를 통해 하방 리스크를 측정하는 방법 - 최근 테크 우량주가 30% 이상 하락하는 등 주식 시장의 변동성이 커짐 - 하락폭이 클 수록 회복을 위해 필요한 상승폭은 기하급수적으로 많아진다 - 크래프트테크놀로지스에서 AI를 활용한 마켓 리스크 탐지 모델을 개발 ❄️ 리스크 대응을 위한 현금 비중을 예측하는 모델 개발 - 현금비중이 높을 수록 변동성과 하방리스크가 크다고 해석 - 월별로 발표하는 시장 인덱스를 활용하여 앞으로 한 달간 리스크의 움직임을 예측 - 월별로 하방 리스크를 측정하는 모델을 개발했지만 변동성의 주기가 짧아지면서 일별 또는 주간 리스크 측정 모델이 필요하게 됨 ❄️ Proxy 변수를 활용하여 주기가 짧은 모델 개발 - 시장 인덱스는 월에 한 번씩 발표되며, 주간 인덱스와 주기가 맞지 않기 때문에 주간 리스크 측정에 사용하기 어려움 - 월별 시장 인덱스를 평균을 내는 방식 등으로 일주일 간격으로 맞추는 방법은 모델 퍼포먼스 향상에 기여하지 못 함 - 따라서 해당 시장 인덱스를 따라가는 ETF를 활용하여 일별, 주간 데이터 확보 ❄️ 이용 현황 - 하나생명의 펀드 운영에 활용 - 현재 매일신문과 협업하여 '붐 & 쇼크지수'를 제공 - CNN의 Fear and Greed index로부터 영감을 얻음 매일신문의 붐 & 쇼크지수: https://www.mk.co.kr/news/stock/view/2022/05/405844/