exe파일에서 DB가 돌아가는 원리가 어떻게 되는건가요?

파이썬에서 Designer로 간단한 프로그램을 만들었는데 현재는 db 정보를 pymysql.connect(host='127.0.0.1', user='root', password='1234', db='infra', charset='utf8') 이런식으로 불러오고 있습니다. 하지만 프로그램을 다 만들고 든 생각이 다른 DB연동된 소프트웨어들을 보면 내 컴퓨터에 아무것도 안깔려있어도 데이터 정보를 생성, 수정, 삭제할수 있네? 어디에 저장하는거지? 였습니다. github에서 다른분이 만든 작은 프로젝트를 봤는데 이 프로젝트에는 .db라는 파일이 있던데 이 파일은 어디서 만드는 것이고(mysql? pycharm?) 데이터가 많아져서 용량이 방대해지면 어떻게 되는지 궁금합니다. 구글에서 찾아봐도 전부 본인컴퓨터 DB와 연동하는 내용뿐이네요ㅠㅠ